Sublime

Finans mühendisi riskten nasıl korunur? Bir finans mühendisi olarak hisse senedi analizinde Sharpe oranı ve GARCH analizini bir arada kullanmak, yatırımcıya çok daha gerçekçi ve derin bir bakış açısı kazandırır. Sharpe oranı, bir hisse senedinin getirisinin, aldığı risk ile ne kadar dengeli olduğunu özetler. Yani yatırı... See more

Yakında piyasa yapıcının hareketlerini simüle edeceğimiz kodu da oluşturacağım. Hatta mimarisini kafamda yazdım, bizden hiç bir şey kaçamayacak:) Kodun asıl odak noktası piyasa yapıcıların hangi spread aralığında daha çok kâr ettiğini bulmak. Bunu Avellaneda-Stoikov Modeli üzerine kurulu bir likidite sağlayıcı (market-maker) davranışını inceleyerek... See more

Bir finans mühendisi sağa sola çizgi çizmeden, piyasaya şöyle bakar. bu aynı zamanda güzel bir stratejidir. Bence not edin. Finansal piyasalarda sektör rotasyonu, yatırımcıların piyasa koşullarına göre farklı sektörlere geçiş yapmasını ifade eder. Örneğin, ekonomik büyümenin hızlandığı bir dönemde sanayi ve teknoloji hi... See more

@__Tiberius sadece şunu yaptım: sistemin reel piyasada max dd sini belirledim (genellikle fiyatın %30-40 ı) max dd ye yaklaştıkça lot artırdım. getiri eğrisi zirvede olanda ise lot azalttım

Momentumcuğu anlamanın farklı yolları var. Uzun süren ve dengeli momentum’u hesaplamanın yolu aslında kısa vadeli gürültüyü azaltıp, kalıcı yön değişimlerini yakalamaktır. Bunun için birkaç daha mühendislik temelli yaklaşım vardır. Birincisi, klasik getiri ortalamaları yerine yarı ömürlü ağı... See more

Yatırım fonlarını değerlendirirken sadece getirisine değil, riskini ve bu riske karşı ne kadar verimli getiri sağladığına da bakmak gerekir. Bu noktada devreye performans oranları girer. Fon seçimi yaparken özellikle dört temel oran kullanılır: Sharpe oranı, Treynor oranı, bilgi oranı ve Sortino oranı. Sharpe oranı, fon... See more

Buyurun size sistem Gri TOPSIS Yöntemi ile Tahmini Finansal Performans Analizi Bu yöntem, gri sistem teorisi ile TOPSIS yönteminin birleştirilmesinden oluşur ve özellikle belirsizliğin olduğu ortamlarda, karar vericinin net bilgilere ulaşamadığı durumlarda oldukça etkilidir. _... See more