Sublime

Momentumcuğu anlamanın farklı yolları var. Uzun süren ve dengeli momentum’u hesaplamanın yolu aslında kısa vadeli gürültüyü azaltıp, kalıcı yön değişimlerini yakalamaktır. Bunun için birkaç daha mühendislik temelli yaklaşım vardır. Birincisi, klasik getiri ortalamaları yerine yarı ömürlü ağı... See more

Harker ve diğer Fed üyelerinin pozisyonlarını görmek için 👇 https://t.co/21ahr58UPz

Buyurun strateji. Momentum trader açısından geçmişe dönük yıllık sharpe oranı veya yıllık alpha kullanmak çoğu zaman yeterli olmaz. Çünkü bu oranlar, yılın tamamı üzerinden ortalama bir performans gösterir ve dinamik piyasa koşullarını anlık olarak yansıtmaz. Oysa momentum stratejisi, anlık güç ve zayıflık durumlarına g... See more

Finans mühendisi riskten nasıl korunur? Bir finans mühendisi olarak hisse senedi analizinde Sharpe oranı ve GARCH analizini bir arada kullanmak, yatırımcıya çok daha gerçekçi ve derin bir bakış açısı kazandırır. Sharpe oranı, bir hisse senedinin getirisinin, aldığı risk ile ne kadar dengeli olduğunu özetler. Yani yatırı... See more

Yakında piyasa yapıcının hareketlerini simüle edeceğimiz kodu da oluşturacağım. Hatta mimarisini kafamda yazdım, bizden hiç bir şey kaçamayacak:) Kodun asıl odak noktası piyasa yapıcıların hangi spread aralığında daha çok kâr ettiğini bulmak. Bunu Avellaneda-Stoikov Modeli üzerine kurulu bir likidite sağlayıcı (market-maker) davranışını inceleyerek... See more